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[756] 理解するのに、困難で･･･

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　こんばんは。やまきゅうです。

　最近はまってるExcelの「関数」を使っての「検証」ですが、これが、なかなか、一筋縄ではいきません。

　とりあえず、それなりのシステムトレードの検証ができるようになるのが、目的なんですが･･･

　いまだに、ひとつのモデルすら構築できず･･･（悲

　とりあえず、今、検証してるのを途中経過ということで･･･

　225先物での「寄り引け」なんですが、

　仕掛けの基準を、
　①前日終値が、移動平均線より高く、ボリンジャーバンド+２σを超えて寄り付いたら「売り」
　②前日終値が、移動平均線より安く、ボリンジャーバンド-２σを下回って寄り付いたら「買い」
　･･･っていう、「逆張り？」での寄り引け･･･を想定したものです。

　問題は、ドローダウン以降の計算式が、不理解･･･

　なんとなく、累計損益とか見てると、リスキーなルールだな･･･とは感じてるんですが･･･

検証の経過

　あ、書き込んでて、一行、ミス見つけちゃった･･･

　う～ん、もう少し、勉強しないと･･･

　

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2008.06.27 03:13:21

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