システムトレード部屋

[643] １０年トレ（仮題）

お久しぶりです。ロデオのです。
まずはtanukiさん、退院おめでとうございます。

トレードのほうは決算発表が集中している週ですので、落ち着くまでペアトレはお休みです。
システムトレードとは全くの別物なので恐縮ですが、ひとつ長期のトレード法をやってみようかなと思っています。

名づけて「１０年トレ（仮題）」です。

とりあえず、長くホールドできない○漏ロデオは忘れて聞いてください。（笑

今、とりあえずネットバンクの口座に１００万円の余剰資金があるとします。
余剰・・ですから、むろん生活や人生設計にそう必要なものではありません。（でも、無くなったらちょっといやです）
今までちょこちょこやっているようなペアトレやスキャルピングといったシストレのための資金は全く別に確保しているので、この１００万円はそれ以外の「普段忘れていて、たまーにチェックしていけばOKで、１０年後、もしくは１５年後、２０年後にでも１００万から少々（数万円、もちろん多いほうにはいくらでも)増えていればOK,でも、銀行の普通預金はつまんなくてイヤ。もしかしたら90万や８０万位に減っているかもしれないけど、それは仕方ない」という投資（投機）に使いたいと思っているとします。
手間がかかるのは普段のペアトレなんかで手一杯ですので、できるだけ手間のかからない方法がいいです。
まず一つかんがえているのは
「今が底値という保証は全然無いけれども、高騰前のレベルまで下がっている電力会社の現物株を買ってとにかくほおっておく。ポートフォリオにもいれなくて、とにかく忘れる。少なくとも、倒産だけはないでしょうから。今なら４単位からうまくいけば５単位買えるから、配当がだいたいで５０００円*４〜６０００円*5で２万円から３万円/年くらいか。　もちろん、１０〜１５年中に一度くらいは買値より高くはなるだろうから、相場の上昇での利益が出ればそれもおいしくいただく」
・・・あ、答えがでちゃったか。リスク少ないし。

とりあえず上の電力株案は置いておいて、FXでの１０年トレの相談です。
仕事をしながら漠然と考えたのは、南アランドスワップゲットトレです。

・・・あ、まだ懲りてないのかと言わずに、とりあえず一緒に考えてください。
できれば、ランドマスターのまなちょこさんにもご意見いただきたかったのですが。

考えとしましては、今口座を所有している外為どっとこむでやります。北辰ではやりません。理由は後述します。
資金１００万をいれて、南アランドを１０万通貨単位だけ買って、放置します。とにかく放置です。
レバレッジは最低の「レバレッジ２」を選択します。必要証拠金はちょうど１００万です。
いまレートがだいたい14円くらいです。ので、実質的なレバレッジは１．４倍です。
これなら、まず少々ランドが下がっても、自動ロスカットには会わないはずです。青天井の売りと違い、最低でも０円/ランドにはならないはずです。
http://www.gaitame.com/multiple/hikaku.html
スワップが１０万単位で３６０円/日ですので、360*365で年間約１３万円のスワップ益です。
つまり、（このまま金利が減らなければ）１０年でほぼ１０万ランドがただで手に入ったと同じになります。
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\\　その後は、ずうううううっとスワップを貰うだけ利益になり続けます。\\
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・・・・これが私の１０年トレ（仮題）案ですが・・・・
リスクは無論
�@ランドのレートの値下がり
　　最低でも０には絶対にならないわけですから、最大でも１４円分の値下がりです。　いざとなったら追加資金を投入できますので、このレバでしたら、強制ロスカットにはならないでしょう。また、私が死ぬまでにはいつかは上がる・・・かな？
�Aスワップ金利の変化　
　　　増加は大歓迎ですが、減るのは覚悟しないといけませんよね。　ゼロ、もしくはマイナスにはならないと思いますが・・・
�BFX会社の倒産、夜逃げ
　　信託保全の大手会社を選べば良いでしょう。

あと、外為どっとコムにする理由ですが、
HPをコピペしますと　

　スワップポイントをいつでも確定益金として振替
『外貨ネクスト』の「スワップ振替機能」では、FX取引のメリットであるスワップポイント（金利差調整分）を、保有したポジションを決済することなく、定期的または即時に振り替えることができます。振り替えたスワップポイントは、そのまま口座内に留め置くのみならず、出金したり、他のポジションの取引保証金として使うことができます。

・・・この魅力です。スワップをそのまま片っぱしから保証金に加算していけますので、レバを下げる、またはちょこちょこのおこずかいにする楽しみがあります。
あと、これが実は大きな理由なのですが、北辰のようなGFT系だと、私の大嫌いな「ロールオーバー」で資金が刻一刻減っていってしまうのが我慢できません。やはり、「含み損」が増えていってもいいですがら、はじめに預けたお金が減らずに表示されてくれないと、途中で（無意味ですが）不安感で手仕舞いしてしまう誘惑にかられます。あと、累積スワップが見えるのも励みになるはずです。

・・・いかがでしょう。　ご意見、ご指導を頂けたら嬉しいのですが・・・
もしくは、豪ドル１万単位のみでやるとか、トルコリラ（キターーー！）１単位でやるとか・・・・

返信 (35通)

[648] Re:１０年トレ（仮題）

記録としてここに書き込みさせていただきます。
１０年トレ、実行に移しました。

買い建てレート：１３．８９円
買い建て数　　：１０万ランドドル
預けている資金：１００万円
必要保証金　　：１００万円
ロスカット設定：３０％（外為どっとコムで設定できる最低値）
ロスカットレート
　　　　　　　：６．８８円　（←外為どっとコムに質問して確認）
実質レバレッジ：１．４倍
スワップ　　　：３８０円/日・１３万８７００円/年（予定）

あとは忘れることにします。

一年に一度くらい、「１０年トレのランド、これこれになっていました」くらいで報告しますんで。


北辰でヒットメールを設定して１０．０円を切ったくらいで初めて携帯にメールが来るようにしておきます。

一応、この５年間での最安値でも１０.０円はきってないようですので・・・大丈夫とは思いますが。

あと、むやみに増し玉はしません。　今度は。
１００万円、また余剰な資金がたまったら１０万ランドだけ考えます。

また勉強して、ヘッジになる他ペアを仕掛けておいたほうがいいかな・・・とも思いますが。
低レバだから、ほっとけほっとけという感じもしますし。

でも、仕掛けて一晩経ってゆっくりと考えていますが、はっきり言って、かなり博打的なチャレンジかと思います。
５年前はランドは今の２倍の２８円していたので、逆に５年後には今の半分の６円くらいになっていても全然おかしくありません。
ただ、その不安を補って余りあるくらいの高スワップです。ちょうど１０年で元手が全くチャラになる・・・計算ですので、あとは
「レートの値下がりが早いか、スワップがたまるのが早いか」の勝負です。
ちょっと、ドキドキしてきました。でも、長ーーいチャレンジのまだ始まったばかりなんですね。これ。

とにかく、ひと段落です。　　でわでわ

[649] Re:Re:１０年トレ（仮題）

From：  やまきゅう

ちょっと、ドキドキしてきました。でも、長ーーいチャレンジのまだ始まったばかりなんですね。これ。
>
> とにかく、ひと段落です。　　でわでわ
>

　ある意味、「貯金」と考えていいのでは？

　まあ、貯金の場合、元本が減る心配はないので、同一視はできませんが。

　その「ココロ構え」でやる以上、非常に「いいこと」だと思いました。
　
　というか、やまきゅうも、いずれ「追随」すると思います。

　ランド円のみになるかどうかは、わかりませんが・・・。


　ちょうど、今、過去データ拾おうとしてたら、北辰が「メンテ中」で、データ拾えないので、そのうち、検証してみますね。

[653] Re:Re:Re:１０年トレ（仮題）

From：  やまきゅう

> 　ちょうど、今、過去データ拾おうとしてたら、北辰が「メンテ中」で、データ拾えないので、そのうち、検証してみますね。
>


　そういえば、外為のチャートも結構使いやすかったですね…。

　ランド円の、貼りつけますね。
　（リアルタイムチャートので、過去６年分ぐらい・・・）


　（ネクストチャートで、過去２年ぶんぐらい・・・）


　現在の水準を上抜けできれば、14.7円ぐらいまではスルっと上昇できそうですね…。
　（日経平均が、１４０００円台が空白の価格帯になってるのと似てますね…）

　長期的にみれば、現在の水準は、おいしい価格帯かも…やっぱり、追随しようかな…

　

[654] Re:Re:Re:Re:１０年トレ（仮題）

> > 　ちょうど、今、過去データ拾おうとしてたら、北辰が「メンテ中」で、データ拾えないので、そのうち、検証してみますね。
> >
>
>
> 　そういえば、外為のチャートも結構使いやすかったですね…。
>
> 　ランド円の、貼りつけますね





>
> 　現在の水準を上抜けできれば、14.7円ぐらいまではスルっと上昇できそうですね…。
> 　（日経平均が、１４０００円台が空白の価格帯になってるのと似てますね…）
>
> 　長期的にみれば、現在の水準は、おいしい価格帯かも…やっぱり、追随しようかな…
>


おはようございます。

じゃぁ、やまきゅうさんにもバラのケーキを・・・




ロデオさんには、１０年トレの出動を祝して・・・




　

[655] Re:Re:Re:Re:Re:１０年トレ（仮題）

From：  やまきゅう

> じゃぁ、やまきゅうさんにもバラのケーキを・・・
>


　さっそく、いただきます。

[656] Re:Re:Re:Re:１０年トレ（仮題）

>
> 　長期的にみれば、現在の水準は、おいしい価格帯かも…やっぱり、追随しようかな…
>

おはようございます。
詳しい検証ありがとうございます。　

お付き合いが長いやまさんやPさん（←見てますか？？）はご存じとは思いますが、以前私はランドが１５円でぽんぽんと反転上昇急いていた時期に若干ランド円を所有していて、ある日突然いつものように反転せず、１４円台に突入してしまった時にパニック的に損切りをしてしまった苦い思い出があります。
今回、それに懲りずに再仕掛けとなりました。

その時に他掲示板で貼った私の書き込みをコピペします。
「ランドのヘッジとして紹介が多い香港ドル・円について
検証して見ました。

http://fx-swap.net/125/128/001852.php
http://fxzar.blog54.fc2.com/blog-category-9.html

でも、相関係数は　-0.36　つまり逆相関として紹介されています。

そこで、自分でも計算して見ました。
結果は
最近10年間（10年前から現在までの通算）　0.26
最近 8年間 （以下同じ）　　　　　　　　-0.52
最近 5年間 （以下同じ）　　　　　　　　-0.05
最近 3年間 （以下同じ）　　　　　　　　 0.18
最近 1年間 （以下同じ）　　　　　　　　 0.77

とくに、ここ1年間は正相関が強いという結果です。
どうやら3〜8年前は逆相関だったものがここ3年間は正相関に
逆転してそうです。
さらに詳細調査すると
2001年5月〜2005年8月の間は　-0.83という非常に強い逆相関
となりました。

かつてはメジャー通貨（米ドル）が下落すると、エマージング通貨が上昇すると言う傾向だったものが、最近は円キャリートレードに
よる円の影響が強くなった事を物語っています。

この結果は、以前より私の中での懸念であった
通貨ペアでのヘッジもトレンドがあり、その組み合わせ
がハマルのもタイミング次第ではないのか？
というものです。

そこで出した結論が単一での高金利通貨を時間分散して
買う　と言う事だったのですが・・・・
ご覧の有様でして・・・」

以上です。

つまり、逆相関（と言われていた）メジャー通貨と組み合わせてヘッジをかけていたのですが、残念ながらそれがうまく機能しませんでした。
ですから、今回の１０年トレ（仮題）ではおそらく他通貨との組み合わせによるヘッジは行わないと思います。
結局、一番のヘッジは
「低レバレッジ」
だと思います。
ですから、今よりもさらに下がったから安直に買い増し（ナンピン）や、レートが上値抵抗線を突破したからと言って安直に増し玉はしないことに決めました。

また皆様のご意見いただけましたらうれしいです。

[657] 訂正・・Re:Re:Re:Re:Re:１０年トレ（仮題）

１０年トレのスワップを３８円/日と書いていましたが、これは北辰のスワップでした。
外為どっとコムは３６円/日でした。年単位では１３１４００円/年です。
失礼しました。

[658] Re:Re:１０年トレ（仮題）

From：  やまきゅう

　同じ「試算」を、超高金利通貨であるトルコリラで考えてみよう…と思ったんですが、長いスパンでの過去データがないんですね？何でだろう?

　とりあえず、ヤフーの海外で見つけたチャートだと、過去３年ぶんぐらいしかなかった…。


　その３年間ぐらいの高値が９６円ぐらい。
　　　　　　　　　　安値が７２円ぐらい。
　２５％ぐらいの変動率になるのかな・・・。


　現在値が、８５円ほどですので、１万単位で、８５万円相当の取引額。
　レバ１倍なら、８５万円が必要。

　スワップは、北辰で、３００円/日です。
　年間にすると、３００円×３６５日＝１０９５００円/年

　８５万円÷１０９５００円＝７．７６
　約８年で、「元が取れ」ますね…。

　う〜ん、恐るべし「高金利」ですね…。

　金魚さん、トルコリラは、考えました?

[659] Re:Re:Re:１０年トレ（仮題）

From：  やまきゅう

　またまた、「妄想」になりますが、資金が増えて、専業になったとしても、「自分でトレードする資金量」は、一定以上、増やさないのではないか？と思ってます。

　なんか、「全額、自分でトレードする」って、怖いような気もするし…。

　徐々に、１０年トレのような「ほったらかしの資産」が増えるのが、理想的ですね。

　「時間分散」もそうですし、「投資先」も分散したほうがいいのかな〜なんて思いますし。