システムトレード部屋

[510] 検証はしませんが・・・。

アイデアを１つ。

まず、トレードを実践するにあたっての最低条件の１つは期待値が１００％以上になる事だと思います。勝率は５０％でなくても良いとおもいます。

例えば、３回負けても２回買てて利益が出ると期待されるトレードならＯＫだと思います。
１００回負けても１回買ったら利益が出るという極端なトレードは別です。（念のため）

まあ、前置きはさて置き本題に入ります。

『どういう時に買われやすいか売られやすいか？』
自分の立場になって考えると、真っ先に思い付くのは連休前と決算前は手仕舞っておきたいですね。
決算前は、決算内容によって大きく株価が左右されるので持ち越したくないです。

連休前の場合は、連休中に好材料が出る確率と悪材料が出る確率を比較した時、悪材料（不祥事含む）＞好材料だと思うし、万が一出たとしたら内容によって大きく変わりますが、

好材料・・・前日比数％アップ！？
悪材料・・・ストップ安！？

極端かもしれませんが、こんなイメージがあるのでこちらも持ち越したくないです。

こういった考えを持った投資家はたくさんいると思います。
ということは、単純に考えれば空売りしておけば５０％以上の確率で勝てると思います。

しかしこれでは、あまりにも外部要因に左右されやすく収支が安定しないでしょう。
ていうか、外部要因をリスクヘッジする方法が思い浮かびません。

逆に、自分が買いたい（買い戻したい）と思う時を考えてみたら、
逆日歩がたくさん付いて、なおかつ連休絡みで複数日払わなければいけない時です。

という事で、これを逆手に取ってトレードを考えました。

日経平均にある程度連動して、逆日歩がたくさん付いた銘柄をその日の朝現物で買ってミニを空売りして外部要因をリスクヘッジするトレード(その日の内に手仕舞う）
または、信用で買ってミニ空売りして持ち越し、サヤ縮小の他に逆日歩を頂くのもいいと思います。

机上の空論かもしれませんが、理論的には勝率５０％以上、期待値１００％以上になるとは思います。

みなさん、どう思われますか？

返信 (4通)

[511] Re:検証はしませんが・・・。

http://www.exptrading.jp/ranking/ranking_gyakuhibu.cgi

ロデ金にはちょっと苦手な方法ですね・・・
Ｐさん、オーナーはいかが思われます？

[513] Re:Re:検証はしませんが・・・。

> http://www.exptrading.jp/ranking/ranking_gyakuhibu.cgi
>
> ロデ金にはちょっと苦手な方法ですね・・・
> Ｐさん、オーナーはいかが思われます？

連休前の行動には２とおり考えられて
連休中に逆日歩をゲットしたいと考える人と
そう考える人の先を読んで連休前に上がるちょっと前に
買って上がった所で売り抜ける人です。
そう考えると必ずしもワンパターンでのロジックには
ならないような気がします。
それと逆日歩が今まで付いていた銘柄が
付かなくなった時は下がる傾向にあるので
そういうタイミングにつかまないようにしないといけませんね。
Ｐ的には高い逆日歩銘柄は注目を集めやすいので
色々な思惑で動き易い。よってちょっとパスかなぁ。

http://www.traders.co.jp/margin/backwardation/backwardation.asp

[514] Re:Re:Re:検証はしませんが・・・。

実は、このトレードはＰさんの「半ドントレ」の『高金利通貨はスワップを３日分受け取った木曜日朝７時以降は一旦売る人が多いと推理します。』を、『持ち越したら逆日歩を複数日払わなければならない日は一旦売る人が多いと推理します。』にアレンジしてみただけです。

ちょっと、設定に無理があったみたいですね・・・。

もちろん、ただアイデアを出して見ただけなので、自分でこのトレードを行なうつもりもないし、標題にも書きましたが、利益率が１００％超えるかどうか自分で検証する気は全くありませんのでご了承下さい。

[518] Re:検証はしませんが・・・。

From：  やまきゅう

> 実は、このトレードはＰさんの「半ドントレ」の『高金利通貨はスワップを３日分受け取った木曜日朝７時以降は一旦売る人が多いと推理します。』を、『持ち越したら逆日歩を複数日払わなければならない日は一旦売る人が多いと推理します。』にアレンジしてみただけです。
>
> ちょっと、設定に無理があったみたいですね・・・。
>
> もちろん、ただアイデアを出して見ただけなので、自分でこのトレードを行なうつもりもないし、標題にも書きましたが、利益率が１００％超えるかどうか自分で検証する気は全くありませんのでご了承下さい。
>

　う〜ん・・・。自分自身のスタンスを、どうとらえるか･･･っていう、命題みたいだな･･･、なんて思ってましたが･･･。

　何か、調べてみようかな･･･なんて思ってるうちに、幕引きになってしまいましたか･･･。

　でも、短期勝負で臨むには、面白いかも･･･っても、思いました。

　残念ながら、やまきゅうには、逆日歩体験談がないので、経験的に、分からなかったです･･･（悲

　なので、変わりに、２つほど、案をＵＰしときます。