システムトレード部屋

[777]  Re:うーーん　（悩）　Re:Re:Re:Re:お久しぶりです：１０年トレ（仮題）の報告と言うか針路変更

>> 返信元メッセージを表示

From：  やまきゅう

> ランド以外に、（できればクロス円以外の）スワップのまあまあの通貨ペア、逆相関でどっちも買いで持っておけば為替差益の変動を打ち消しあえる逆相関関係のペアを物色していますが、なかなかいいものが見つかりません。
>
> http://pong.unitedpongdom.net/blog/fxmemo/
> で負の相関関係のペアが載っています
> （一部コピペ）

＜中略＞

> 相関関数が大きく変化してしまいます。
> -0.13くらいでは、もうお互いにヘッジになるとはいえませんよね。
>
> 日本円に直して上手く相関関数の低いペアを探さないといけないのかな・・・・
>

　たぶん、（というのも、やまきゅうはこの考え方に、半ば、挫折したので･･･）

　円換算レートも重要ですし、それよりも、もっと、定期的に、「相関係数」に合せた（場合によっては、変化を予測した）ポジションの量と質（組み合わせの変更を含めて）が、必要ではないかと、思います。

[776]  うーーん　（悩）　Re:Re:Re:Re:お久しぶりです：１０年トレ（仮題）の報告と言うか針路変更

>> 返信元メッセージを表示

ランド以外に、（できればクロス円以外の）スワップのまあまあの通貨ペア、逆相関でどっちも買いで持っておけば為替差益の変動を打ち消しあえる逆相関関係のペアを物色していますが、なかなかいいものが見つかりません。

http://pong.unitedpongdom.net/blog/fxmemo/
で負の相関関係のペアが載っています
（一部コピペ）
2008-06-27までのデータによる　直近２５０日終値による相関係数 逆相関-0.8以下

AUDJPY:USDCAD -0.805022
USDCAD:EURCHF -0.806377
AUDUSD:GBPCHF -0.807025
AUDUSD:USDCHF -0.812433
USDJPY:EURCAD -0.821221
GBPJPY:EURCAD -0.847505
GBPJPY:EURUSD -0.859949
EURCAD:USDCHF -0.867624
EURCAD:GBPCHF -0.892372
USDJPY:EURUSD -0.903937
EURUSD:GBPCHF -0.935474
EURUSD:USDCHF -0.974436

これで、一番逆相関のEURUSD:USDCHF -0.974436 ですが、確かにチャートを重ねると見事に逆の動きをしています。


でも、その日その日の日本円のレートに換算すると、


相関関数が大きく変化してしまいます。
-0.13くらいでは、もうお互いにヘッジになるとはいえませんよね。

日本円に直して上手く相関関数の低いペアを探さないといけないのかな・・・・

[775]  Re:Re:Re:Re:デンマーク・クローネという通貨（ＤＫＫ）

>> 返信元メッセージを表示

From：  やまきゅう

> >
> > 　10万単位の仕掛で「放置プレー」で、月１回２万円がとれるかも･･･ってぐらいです。
> >
> > 　でも、結構、おいしいかも･･･って思ってます。
> >
> >
>
> なるほど・・・こんな通貨ペアもあったんですね。
> デイトレ系はやめとこう・・・と思いつつ、これ、面白そうな方法ですね。

　あくまでも、「底となる値段」を信じられたうえで、なお、レバレッジというか、リスクの許容範囲に合せた仕掛枚数を自身で設定しておく････ってことが、前提ですが･･･。

　なんとなく、いつかは当る「宝クジ」っぽいでしょ？
　ナンバーズ･･･ぐらいかな。３ケタの。

[773]  Re:Re:Re:Re:Re:テレビ

>> 返信元メッセージを表示

From：  やまきゅう

> 要は「貧乏人ほどデイトレをしたがるが何も残らない。金持ちほどインベストメント（←長期投資）を好み、資産をさらに倍増させていく」という涙が出そうになったことが書いてあった・・・かな？
>
> これを読んで、長期の投資も考えなきゃと思い、例の
> 「10年トレ」をはじめてみました。
>
　あはははは････（涙

　確かに。やまきゅうも、デイトレ大好きですから、分からなくもないですね。
　
　目指せ！脱！貧乏人＆デイトレってことですね。
　↑
　でも、デイトレは、やめないんだろーなー。間違いなく。

[772]  Re:Re:Re:デンマーク・クローネという通貨（ＤＫＫ）

>> 返信元メッセージを表示

>
> 　10万単位の仕掛で「放置プレー」で、月１回２万円がとれるかも･･･ってぐらいです。
>
> 　でも、結構、おいしいかも･･･って思ってます。
>
>

なるほど・・・こんな通貨ペアもあったんですね。
デイトレ系はやめとこう・・・と思いつつ、これ、面白そうな方法ですね。

[771]  Re:Re:Re:Re:テレビ

>> 返信元メッセージを表示

>
> 　以前、チラっと立ち読みして、面白そうだったので･･･
>
> 　って、今、アマゾンのサイト見たら、中古でてるし･･･（悲
>
> 　こないだ見たときは、中古がなくて、やむなく、本屋で新品買っちゃった･･･。
>
> 　2000円ぐらい、損した気分になりました･･･。


私が最近買った本は

これです


要は「貧乏人ほどデイトレをしたがるが何も残らない。金持ちほどインベストメント（←長期投資）を好み、資産をさらに倍増させていく」という涙が出そうになったことが書いてあった・・・かな？

これを読んで、長期の投資も考えなきゃと思い、例の
「10年トレ」をはじめてみました。

[770]  Re:Re:Re:テレビ

>> 返信元メッセージを表示

From：  やまきゅう

> > 　先週末に、ＦＸで5000円ぐらいもうけたんですが、今日、以前から欲しかった「本」を6000円以上買っちゃったので、またまた、もうけなしです。
> >
> 本を読む事も大事でしょうね。

　はい。ひそかに、本を買ったのはひさびさなんですが･･･

　買った本はコレです。


　以前、チラっと立ち読みして、面白そうだったので･･･

　って、今、アマゾンのサイト見たら、中古でてるし･･･（悲

　こないだ見たときは、中古がなくて、やむなく、本屋で新品買っちゃった･･･。

　2000円ぐらい、損した気分になりました･･･。

[769]  Re:Re:Re:デンマーク・クローネという通貨（ＤＫＫ）

>> 返信元メッセージを表示

From：  やまきゅう

>
> 　リスクといえば、「ペッグ制の崩壊」以外では、
>
> 　「いまだかつて見たこともないような長〜〜いヒゲ」にやられなければ･･･ってことぐらいです。
>
>
>
　リスク･･･についてもう少し、考えてみると･･･
　
　先ほどのウィキペディアのサイトから、
　ＥＵＲＤＫＫのレートは、７．４６０８５を仲値にして、±２．２５％の範囲で･･･という、狭いレンジの中での値動きに限定される

　･･･ということなので、考えてみれば、約±０．１７０００ＤＫＫしか、上がり下がりしない･･･ということですね。

　ということは、DKKの円換算レートが、今、２２円ぐらいなので、
１万単位あたり、
　０．１７×２２×１００００＝３７４００円しか変動しないってことになりますね。

　使途不明の「余力」が口座に、３８万円ぐらい残ってれば、１０万単位の仕掛けの注文だしといてもＯＫってことではないか？と、計算は出来ます。

　まあ、原因の分からないことに「賭ける」ってのも、どうかとは思いますので、あまり「オススメ」はできませんが、「宝クジ」気分で、「注文だけしとこうかな〜」なんて、思っています。

[768]  Re:Re:デンマーク・クローネという通貨（ＤＫＫ）

>> 返信元メッセージを表示

From：  やまきゅう

> 　なんとなく、不思議だとおもいませんか？
>
> 　なぜ、このようなことが起きてるのかが「謎」です。
>
　理由は、専門家ではないので、全く知る由もないんですが･･･

　こういう「怪現象」を目の当たりにすると、なんでか、血が騒ぐので、ちょっと、過去データ使って「検証」してみました。


やまきゅうの使ってる北辰のチャートから、時系列の４本値を抜いて･･･

検証期間は、北辰での取り扱い開始以降の全期間
（2006年11月21日〜おとといまでの、４１７営業日数）



　4本値から、陽線、陰線、十字線を区別して、それぞれ上下のヒゲの幅を割り出して、
　０．０１００（円換算２２００円相当）以上の「ヒゲ」が発生したら、「発生」

　1万単位の仕掛で、０．０１００の利幅の指値を上下にしておく･･･っていうイメージです。

　とりあえず、ロスカットは考えず、
　理由は、こちら



　1万円を元手に、仕掛けっぱなし･･･（成功したら、また、仕掛ける）で、
　1枚あたりの累計だして、

　シストレの評価項目にぶちこんだら…


　まあ、平均すると、月に1回ぐらいの頻度のようです。
　ロスカット考慮しないんで、２項目ほどでませんが･･･

　リスクといえば、「ペッグ制の崩壊」以外では、

　「いまだかつて見たこともないような長〜〜いヒゲ」にやられなければ･･･ってことぐらいです。

　10万単位の仕掛で「放置プレー」で、月１回２万円がとれるかも･･･ってぐらいです。

　でも、結構、おいしいかも･･･って思ってます。