システムトレード部屋

[528]  リズム取り

先月はＮＺＤ／ＳＧＤでリズム取りをしていましたが
今月はその代替としてＮＺＤ／ＣＨＦでリズム取りをしています。
この方がスプレッドが１０と５ポイント小さくて取り組みやすいです。
ＮＺＤ／ＳＧＤの時は最大ポジションを６枚まで持っていて
段階的に利益確定をして行きました。
すべてポジションを清算したときニュースが流れ、
シンガポール当局がＳＧＤ高に誘導するらしいとロイターに
配信されていました。そこでＮＺＤ／ＣＨＦに乗り換えました。

[527]  ぎゃくてんさよならホームラン！！Re:久々に株でのペアトレを再開しました。

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道路ペア、まさかの損切りです。

前場引けでカラ売りの大林道路がまさかの急上昇（約７％）
先の食品ペアでは買い銘柄が急騰で一気に利益確定しましたが、今度はやられる方向で出てしまいました。
ニュースも何もなさそうなのに引け直前の買い板ですから、これは普通ではないと思い、なんとも苦渋の損切りです。
祝日前は１３０００円ほどの含み益だったのが、一気に−１４０００円くらいまで急転です。
昼食をとりながらしばらく持ちこたえてみようかとも悩みましたが、今ならまだ先の食品ペアの利益（＋１８０００円）のほうが大きいと思い、差し引きでプラスの内にいったん撤退が賢明かと思いました。
早くETFのペアトレのいい組み合わせを見つけたいです。

[525]  Re:Re:Re:ペアトレ談義⇒案�@

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> 一番の候補が「ＥＵＲ／ＳＥＫの買い＆ＣＨＦ/ＮＯＫの売り」
> のペアトレなんですが･･･。

ＥＵＲ／ＳＥＫ　ＣＨＦ／ＮＯＫ　共にスプレッドが
５０ポイントと大きいので仕掛けたとたんに１００ポイントの
ハンディを負うことになりますね。そのあたりは苦になりませんか？

[524]  光速ペアトレード。

最初に断って置きますが、このトレードは投入資金の割りに、ローリスク・ローリターンで資金効率が悪いです。

もしやるとしたら、余力がたくさん有る時とか、あと○○○円使っても手数料が変わらないとか、そういう時にトレードする事をお勧めします。

それでは、説明に入ります。
売買単位は銘柄によって1株単元、100株単元、1000株単元、etc
と異なります。昔は1000株単元が多かったが、最近は100株単元が多くなり、ここ数年のうちに新規公開したような若い会社の場合には1株単元の株が多いです。

同じ投資金額で１ティックの値段が違う銘柄というのがあります。

例れば、
１００万円で１株単元（１ティック１万円）
１０００円で1000株単元（１ティック１０００円）

１５００円で１００株単元（１ティック１００円）
１５万円で１株単元（１ティック１０００円）

その他探せば色々あると思います。

で、その１ティックの金額の差を利用したトレードを考えました。

まず、上で例を挙げたような銘柄でペアを組める様に連動して、出来高が多くてスリッページの心配が少ないを探します。
（成り行き注文を使う為）

�@１ティックの金額が大きい銘柄に買い注文を入れます。
（現在の売り板より下で注文してもすぐ約定しない値段）

�Aその注文が約定したと同時に成り行きで１ティックの金額が少ない銘柄を空売りします。（注文準備しておく）

�Bその後、すぐに１ティックの金額が大きい銘柄を売り注文します。
（現在の買い板より上で注文してもすぐ約定しない値段）

�Cその注文が約定したら成り行きで１ティックの金額が小さい銘柄を返済買いします。

�Dそれを可能か限り繰り返します。

※注意：最初は空売りからスタートしてもいいです。

今説明した取引を画像を見ながら説明します。

見ずらいですがこれは上に例えたような、近い投資金額で１ティックの値段が違う銘柄のペアで２日間のティック足のチャートです。

黄色が１ティックの金額が大きい方で、青色が１ティックの金額が小さい方です。（チャートでの１ティックの移動量で解ると思います。）

そこで、よ〜く見てみると青のチャートの１ティック移動幅が黄色のチャート１ティックの移動幅の中に納まっている事が多い事が解ります。

解りやすく例えると、完全に連動していれば黄色が１ティック動いた瞬間に青は１０ティック動かなければいけないはずなのに、追いつかないという事です。

銘柄で例えると１００万円で１株単元（１ティック１万円）の銘柄を買って１０１万円での売り注文が約定するまでに、１０００円で1000株単元（１ティック１０００円）の銘柄が１０ティック動くことが少ないという事です。
その動かなかった分が利益となります。

もちろん、１００％連動したペアなんてないので誤差も出ますし、当然損失も出る事があります。これを１日何回も繰り返す事によって収支を安定させる事が出来ると思います。

みなさん、どうでしょうか？

ちなみに、これが『撤退命令』と言ってペアを全部手仕舞い、信用余力ＭＡＸにして、挑戦しようとしていたトレードです。

[523]  Re:Re:案�Aは、ＥＴＦの続編･･･

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長期で・・・

[522]  Re:案�Aは、ＥＴＦの続編･･･

>> 返信元メッセージを表示

> 　上場ＥＴＦ銘柄で、比較的売買高のある銘柄が、もひとつあったので･･･ご紹介までに･･･
> 　１６１５　「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」･･･無駄に長いネーミングですね･･･
> 　1306や1330を1単元に対し、1615を4〜5単元で「１セット」として仕掛ければ･･･ってな感じです。
>
> 　どんなもんでしょう？

おはようございます、ロデ金です。
早速、１３０６−１６１５＊４でサヤグラフを作りました。

[521]  Re:Re:ペアトレ談義

>> 返信元メッセージを表示

> 今度は・・・ペアトレなら・・・我慢して、
> がんばってみようかな・・・なんて思っていますが

ＦＸでペアトレードしている人のサイトを探してみました。
http://blog.fxsystemtr.com/archives/50133545.html

[520]  案�Aは、ＥＴＦの続編･･･

From：  やまきゅう

　上場ＥＴＦ銘柄で、比較的売買高のある銘柄が、もひとつあったので･･･ご紹介までに･･･
　１６１５　「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」･･･無駄に長いネーミングですね･･･

　

　歩み値もそこそこあるし･･･
　気配値も、１円単位で、そこそこあるし･･･

　とりあえず、スリッページの心配は、ないかも･･･

　３００円台で、100株単位なので、お気軽に仕掛けられるかも･･･

　ちなみに、例の比較チャートで、1306（ＴＯＰＩＸ投信）や1330（２２５投信）とチャート表すと、こんな感じ･･･

　

　1306や1330を1単元に対し、1615を4〜5単元で「１セット」として仕掛ければ･･･ってな感じです。

　どんなもんでしょう？



　

[519]  Re:Re:ペアトレ談義⇒案�@

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From：  やまきゅう

> ・・・ＦＸでのペアトレのブログです。
> ちょっとごらんになってください。
> 今度は・・・ペアトレなら・・・我慢して、がんばってみようかな・・・なんて思っていますが

　ロデ金さん、自身でこのサヤチャート作って、どう思いました？
　短期勝負なら、ＯＫ？
　でも、短期的な幅を、また、ブレイクしたら･･･ってな、恐怖感もあり？

　やまきゅうは、今、ＦＸでの「ＮＺＤ／ＳＧＤ」の短期もみあいレンジが壊れつつある（または、すでに壊れてる）ので、次の「乗り換え」通貨ペアを模索してます。
　すでに、以前、一度、書き込んでますが･･･


　で、その一番の候補が、「ＥＵＲ／ＳＥＫの買い＆ＣＨＦ/ＮＯＫの売り」のペアトレなんですが･･･。

　週足のチャートだとこんな感じ････。


　結構、いい感じの「もみ合い」型だと思ってます。

　今は、仕掛け時ではありませんが、サヤができれば、また、仕掛けたいと思ってます。

　おおよそ、必要証拠金は、15000円×2通貨で、３万円。
　短期的な見込みの損失は、７万円ぐらいかな〜と思ってしかけたくせに、6000円ぐらい利益が出たとこで、早すぎる手仕舞いをしてしまいました･･･。

　スワップは、１セットにつき･･･
　ＣＨＦ/ＮＯＫの売りが　＋９２円ぐらい。
　ＥＵＲ/ＳＥＫの買いが、−６２円ぐらい･･･
　で、差し引き３０円ぐらいプラスになります。

　１年間保有すれば、365日×30円＝１０９５０円のスワップ。
　１０万円の準備資金（見こみ損益込み）に対して、１０％ぐらいの利益率になるので、そんなに、高い利益率でないですが、安定感がありそうなので･･･


　この通貨ペアの、最大の利点は、ここ４年ぐらい、、お互いに、「ボックス相場」的な動きをしてる･･･っていうことです。

なんとなく、ヨーロッパのはじっこの国同士(ＳＥＫとＮＯＫね･･･）ですし、相関性は高
そうかな〜･･･なんて、思ったりしてます。