システムトレード部屋

[393]  Re:Re:ＳＧＸペアトレ

>> 返信元メッセージを表示

> > やまきゅうさんは来年からひまわり証券で自動売買を
> > 予定していましたよね。ついでにＣＦＤ口座も開いて
> > このＳＧＸペアトレをためしてみたらどうでしょう？
>
>
> おもしろそうですね。
>
> 秋ごろ、ＣＭＥ終値と、ＳＧＸ始値と、先物の寄付きの関係を
> 調べたことがありました。
>
> リアルタイムで同時に仕掛けられれば、
> なおさらチャンスはありそうな･･･
>
> ちょっとウズウズしてきました。
>
> ちょうど、元旦がお休みなので、調べてみます。

ＳＧＸの始まりは、朝８：４５なのに対し
日経先物ミニの始まりは朝９：００です。
始値だけを比較してしまうと開始時間が違うので
違って当然とも言えます。
場中、同時刻にサヤが開いているときに仕掛けるのが
正当なペアトレの仕掛けです。

でも、デイトレできない人にはこんな方法もあります。
感じているのは前日より大幅に
ＳＧＸが上がって８：４５に寄り付いた場合、
ミニもそれにサヤ寄せして９：００に始まります。
しかし、傾向としてＳＧＸの寄り付き値より
やや安い値段で寄り付くことが多いような気がします。
検証して、もしこれが正しいとすると

８：４５にＳＧＸを売って、９：００にミニを買います。
手仕舞いは場中、同値で手仕舞える時に行います。
サラリーマンの場合、条件がそろったときに
後場寄り付きで手仕舞うのがいいかな。
当日チャンスがなかったときは両方共、ほかっておきます。
オーバーナイトしてもＳＧＸとミニは
上がる時は両方上がり、下がる時は両方下がるので
心配はありません。

数日様子を見て、後場寄り付きでサヤが逆転している時に
両方共、成り行きで手仕舞えば利益が出ます。

先に述べたように仕掛けはＳＧＸ１枚に対しミニ５枚で
ちょうど同じになります。以下の表で確認ください。
http://kabu.himawari-group.co.jp/ad/cmecgx.html

[392]  Re:ＳＧＸペアトレ

>> 返信元メッセージを表示

From：  やまきゅう

> シンガポール日経先物の取引時間と大証日経先物の
> 取引時間はラップしています。以下参照。
> http://kabu.himawari-group.co.jp/ad/cmecgx.html
> そこでこんなペアトレが可能かもしれないと思いました。
> シンガポール日経先物（ＳＧＸ）１枚　と　大証日経先物ミニ５枚でのペアトレです。
>
> やり方は値段が開いた時に高い方を売って安い方を買います。
> 手仕舞いは同値になったら実行します。
> ただ、ＳＧＸを取引できる業者が多くないので限定されてしまいます。
>
> やまきゅうさんは来年からひまわり証券で自動売買を
> 予定していましたよね。ついでにＣＦＤ口座も開いて
> このＳＧＸペアトレをためしてみたらどうでしょう？


　おもしろそうですね。

　秋ごろ、ＣＭＥ終値と、ＳＧＸ始値と、先物の寄付きの関係を調べたことがありました。

以下↓

ＪＰＮ日付 前日終値 ＣＭＥ終値 ＳＧＸ始値 ラージ始値
07/09/03 16540 16585 16590 16500
07/09/04 16400 休み 16465 16460
07/09/05 16550 16525 16520
07/09/06 16190 16105 16125 15990
07/09/07 16240 16195 16185 16140
07/09/10 16100 15805 15790 15660
07/09/11 15740 15705 15705 15780
07/09/12 15840 15955 15955 15960
07/09/13 15780 15890 15855 15920
07/09/14 15800 15980 15925 15880
07/09/17 16090 16130 休み
07/09/18 16005 16005 15940
07/09/19 15780 16300 16305 16270
07/09/20 16370 16480 16400 16470
07/09/21 16380 16215 16195 16240
07/09/24 16270 16400 休み
07/09/25 16415 16335 16380
07/09/26 16430 16400 16355 16420
07/09/27 16500 16605 16605 16660
07/09/28 16860 16960 16990 16980

　詳しくしらべたわけではありませんが、ＣＭＥやＳＧＸと先物、寄付きだけでも、けっこうおいしそうなサヤ（＝価格差）が発生してます。

　ＮＹダウが下落した日に限定したりすれば、おもしろい「法則」がみつかるかも･･･

　リアルタイムで同時に仕掛けられれば、なおさらチャンスはありそうな･･･

　ちょっとウズウズしてきました。

　ちょうど、元旦がお休みなので、調べてみます。しばし、お待ちを･･･

　とりあえず、デモトレ、試してみます。


　

　

[391]  Re:Re:今日で、株式市場は

>> 返信元メッセージを表示

From：  やまきゅう

> 退職を考えられているようですね。
> 退職金・雇用保険等でいろいろ書き込みしたいと思います。
> 公開の場では書き込みできにくい内容もありますので、
> 自分のサークルで書き込んでおきます。
> 参考にしてください。
> >

　こんばんは。やまきゅうです。

　ありがとうございます。

　のちほど、お邪魔します。

[390]  ＳＧＸペアトレ

シンガポール日経先物の取引時間と大証日経先物の
取引時間はラップしています。以下参照。
http://kabu.himawari-group.co.jp/ad/cmecgx.html
そこでこんなペアトレが可能かもしれないと思いました。
シンガポール日経先物（ＳＧＸ）１枚　と　大証日経先物ミニ５枚でのペアトレです。

やり方は値段が開いた時に高い方を売って安い方を買います。
手仕舞いは同値になったら実行します。
ただ、ＳＧＸを取引できる業者が多くないので限定されてしまいます。

やまきゅうさんは来年からひまわり証券で自動売買を
予定していましたよね。ついでにＣＦＤ口座も開いて
このＳＧＸペアトレをためしてみたらどうでしょう？

[389]  来年の話

来年、１月４日は大発会。
アメリカの雇用統計の発表の日と重なります。
前回の雇用統計の時も発表で大きくドル円が動きました。
お互い 年明け早々、イベントの影響に
巻き込まれないようにしましょうね〜。
ところで雇用統計発表の時間って決まっているのでしょうか？

[388]  Re:今日で、株式市場は

>> 返信元メッセージを表示

> 　ＦＸのほうも、今晩、米ドル/円　売り建て112.75→112.70（５銭抜き）５万単位の仕掛けが成功して、２５００円の利益で、終える事ができました。
> 　　ＦＸはもうちょっと今年中にトレードできますが、明日から、いよいよお仕事がさらに激務になるので、年明けまで、トレードはおあずけです。
> 　ＦＸでも、５連勝できてるので、「いい気分」のまま、越年したいので、やっぱり、しばらく仕掛けはお休みですね・・・。

勝ち越しで終えるのも良いでしょうね。
>
> 　来年こそは、リーマンを卒業して、トレードだけで、飯が食えるようになりたいです。
> 　たぶん、できると思ってます。そのためには、必要な努力は厭わないです。（あ、言っちゃった・・・）

退職を考えられているようですね。
退職金・雇用保険等でいろいろ書き込みしたいと思います。
公開の場では書き込みできにくい内容もありますので、
自分のサークルで書き込んでおきます。
参考にしてください。
>
> 　やまきゅう的には、「投資」を始めて、来年夏で、まる２年になります、来年後半には３年目突入･･･いよいよ、当初の計画通り、「決断のとき」を迎える年になります。
>
> 　自力で生き残れるか･･･他力本願でいくか、いよいよ勝負の年になります。
> 　
> 　なんか、楽しみです。（ひとりで、そう思ってるだけですが･･･）
>
> 　もう少し、書き込みできるようになれば（仕事面で、楽になって）、やまきゅうも、もっとワイワイやりたいのですが、今は、ちょっと仕事面でキビシイです･･･（涙
>
> 　いましばらく、お待ちを･･･
>
> 　それでは、皆様、よいお年を･･･
>
やまきゅうさんも、よいお年をお迎えください。

他のメンバーの方も、 よいお年をお迎えください。　
> 　
> 　
>
> 　
>
> 　

[387]  Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:ペアトレード

>> 返信元メッセージを表示

> 　実はこれは、やまきゅうの「補修工事」のミスによるところが多いです。
> 　基本的には、２通貨買い＆２通貨売りで組みましたが、途中、「時間差」で、含み損を少しカバーしようとしてヤケドを追いましたので、一時、1000単位×４通貨で、評価損が-20000円ぐらいに陥りましたので･･･。
> 　こういうトレードスタイルで、「急変」時に、「あわてちゃいけない･･･」とは、後で思い知りました･･･。

なるほど、慌ててはいけないようですね。
じっくり動きを見たほうがいいのでしょうね。
昨日はスイスが強かったので、大幅なマイナスになりました。

スイスショートを中心に考えられているようですが、有事にはスイスは強いので、他の通貨のショートも入れておかないと危険な感じがします。
通貨種類はは多いほうがリスク分散にはなるような気もしますが。
>
>
> 　そうですね。後になって思えば、おおよそ、「余計なこと」だったのかもしれないのですが、とりあえず、試してみたくなるのです。
> 　
> 　いまのところ、「すべては将来のため」だと思っています。

いろいろ試すのも良いでしょうね。
>

[386]  Re:Re:株価取得ソフト

>> 返信元メッセージを表示

> > ＣＯＣＯさんに教えてもらったとおり
> > 株価取得ソフトを探してみました。
> > たくさんあるみたいです。以下。
> > http://search.vector.co.jp/search?query=%8A%94%89%BF%8E%E6%93%BE
>
> ちらりと捜してみましたが、ＦＸ系の時系列データソフトは
> なさそうでした･･･残念です。


ＦＸ系のデータをダウンロードできるソフトを探してみました。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se443016.html

[385]  今日で、株式市場は

From：  やまきゅう

　･･･しばらくお休みですね。

　先物では、今日は、仕掛けませんでした。
　このところ、朝、５時すぎには家をでてしまうので、ＣＭＥ終値とか、確認できないので、ちょっと仕掛けにくいので、お休みが多かったです。

　でも、とりあえず、Ｅトレに「引越し」してから、１２勝０敗なので、気分よく、越年できます。

　ＦＸのほうも、今晩、米ドル/円　売り建て112.75→112.70（５銭抜き）５万単位の仕掛けが成功して、２５００円の利益で、終える事ができました。
　　ＦＸはもうちょっと今年中にトレードできますが、明日から、いよいよお仕事がさらに激務になるので、年明けまで、トレードはおあずけです。
　ＦＸでも、５連勝できてるので、「いい気分」のまま、越年したいので、やっぱり、しばらく仕掛けはお休みですね・・・。

　来年こそは、リーマンを卒業して、トレードだけで、飯が食えるようになりたいです。
　たぶん、できると思ってます。そのためには、必要な努力は厭わないです。（あ、言っちゃった・・・）

　やまきゅう的には、「投資」を始めて、来年夏で、まる２年になります、来年後半には３年目突入･･･いよいよ、当初の計画通り、「決断のとき」を迎える年になります。

　自力で生き残れるか･･･他力本願でいくか、いよいよ勝負の年になります。
　
　なんか、楽しみです。（ひとりで、そう思ってるだけですが･･･）

　もう少し、書き込みできるようになれば（仕事面で、楽になって）、やまきゅうも、もっとワイワイやりたいのですが、今は、ちょっと仕事面でキビシイです･･･（涙

　いましばらく、お待ちを･･･

　それでは、皆様、よいお年を･･･